Что это такое?

Это служебная цепочка NSG.

Зачем это нужно?

Для обработки пакетов GRE keepalive.

Как это настроить?

Никак. Правила данной цепочки генерируются автоматически при включении механизма GRE keepalive и не могут быть изменены пользователем.

Цепочка GRE_KA задействуется при помощи правила mangle.INPUT.0, которое также создаётся автоматически. Если пакет не подпадает под правила GRE_KA, то он возвращается на обработку обратно в эту цепочку.