Что это такое?

Это имя пользователя для входа на удалённый хост.

Зачем это нужно?

В данном случае, ни за чем.

Как это настроить?

Никак, и изменять его не следует. По существу, в данном случае допускается единственное имя root, поскольку операции на удалённом устройстве NSG выполняются из командной оболочки Linux.