Что это такое?

Это адрес настоящего DNS-сервера.

Зачем это нужно?

Чтобы данная прокси знала, к кому реально обращаться. Как перепродавец сетевого оборудования — к реальному производителю.

Как это настроить?

Указать адрес сервера DNS (например, вышестоящего поставщика услуг). Параметр необязательный; если dns1 и dns2 не указаны, прокси будет использовать серверы, установленные в данный момент для клиента DNS (в т.ч. полученные динамически по PPP или DHCP).