Что это такое?

Это IP-адрес для входящих соединений.

Зачем это нужно?

Чтобы указать, на каком адресе устройство ожидает входящие соединения.

Как это настроить?

Ввести IP-адрес, на котором данная прокси ожидает соединения от клиента. Адрес должен принадлежать одному из IP-интерфейсов данного устройства (если не физическому, то хотя бы псевдоинтерфейсам lo или dummy0). Значение по умолчанию * означает, что прокси принимает входящие соединения на всех адресах, назначенных данному устройству.