Что это такое?

Это файл с параметрами Диффи-Хеллмана.

Зачем это нужно?

Для взаимной аутентификации сторон при установлении туннеля.

Как это настроить?

Указать путь и имя файла, содержащего параметры Диффи-Хеллмана для данного туннеля OpenVPN. Данные параметры необходимы для работы сервера при аутентификации TLS/SSL на основе сертификатов X.509. При необходимости этот файл можно сгенерировать средствами утилиты openssl dhparam (подробнее см. man pages), например:

openssl genpkey -genparam -algorithm DH -outform PEM -out dh.pem -pkeyopt dh_paramgen_prime_len:2048 -pkeyopt dh_paramgen_generator:5

или

openssl dhparam -outform PEM -out dh.pem -5 2048

Эта операция достаточно длительная, даже на мощных машинах.