Что это такое?

Это путь и имя файла ключа.

Зачем это нужно?

Для взаимной аутентификации сторон по разделяемому ключу (PSK) при установлении туннеля.

Как это настроить?

Указать путь и имя файла, содержащего разделяемый ключ для данного туннеля OpenVPN.