Что это такое?

Это имя или публичный IP-адрес данного шлюза OpenVPN.

Зачем это нужно?

Чтобы включить OpenVPN только на определённом интерфейсе данного устройства.

Как это настроить?

Указать имя хоста или публичный IP-адрес данного устройства NSG. Если адрес указан, то OpenVPN работает только на публичном интерфейсе, имеющем этот адрес (или адрес, в который разрешается указанное имя хоста). По существу, на этом адресе OpenVPN принимает входящие пакеты, и этот адрес ставит в качестве адреса источника в исходящих пакетах.

Если адрес не указан, то OpenVPN работает на всех публичных интерфейсах, т.е. принимает входящие пакеты по всем IP-адресам, присвоенным данному устройству, а в исходящих пакетах адрес источника указывается динамически в зависимости от того, через какой интерфейс отправляется пакет согласно действующей таблице маршрутизации.