Что это такое?

Это дополнительные параметры для целевого действия.

Зачем это нужно?

Чтобы добавить параметры, не включённые в конфигурационное дерево NSG явным образом.

Как это настроить?

Ввести дополнительные параметры для выполнения действия, предписанного параметром target, в синтаксисе iptables. Возможно использовать любые параметры, совместимые с выбранным значением target. Данная строка добавляется в команду вызова iptables после опции --jump target.

Можно также не указывать target в поле выбора и писать его в начале данной строки (далее следуют параметры target, если они требуются). Таким образом можно использовать, например, экзотические действия, не предусмотренные явно в поле выбора.

Что делать, если это не работает?

Если вы указали какое-то экзотическое действие, не упомянутое явно в параметре target — обратиться в службу технической поддержки NSG. Большинство таких целей реализуются дополнительными модулями iptables, и не факт, что нужный вам модуль включён в сборку и запускается автоматически. В последнем случае его необходимо добавить в эту же строку в формате -m МОДУЛЬ. Ибо нельзя объять необъятное (©К.Прутков) — например, весь линукс. Пишите, добавим...